L’Alliance française de Copenhague a été fondée dès 1884, un an seulement après la création de la première Alliance à Paris. Elle est donc la plus ancienne des Alliances françaises établies hors de France.
La première Alliance française a été créée le 21 juillet 1883 à l'initiative de Paul Cambon, alors chef de cabinet de Jules Ferry et avec l'appui d'un comité où l'on trouvait des personnalités telles Philippe Berthelot, Jean Jules Jusserand, Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan, Jules Verne, Félix Charmetant et Armand Colin.
Cette création avait pour but de rebondir après la défaite française de 1870 en renforçant le rayonnement culturel français à l'étranger, notamment la philosophie des Lumières dans l'empire colonial naissant. Le statut de l'Alliance était apolitique et non religieux.
Aujourd’hui, l’Alliance française est un grand mouvement international, toujours apolitique et non confessionnel, qui s’est donné pour mission d’enseigner la langue française dans le monde, d’organiser des manifestations culturelles, de rassembler à l’étranger les amis de la France et de développer la connaissance et le goût de la culture française et des cultures francophones.
Il existe dans le monde entier plus de 800 Alliances françaises dans plus de 130 pays, implantés sur tous les six continents habités.
Depuis sa fondation, l’Alliance française de Copenhague travaille en accord avec la charte internationale de l’Alliance française pour répandre la connaissance de la langue et de la culture françaises au Danemark.
La princesse Marie de Danemark est la marraine des Alliances françaises succédant au prince Henrik de Danemark qui en était le parrain pendant de nombreuses années